选择权时间价值的重要性...

今日台指07开平上下震荡然后走高一度来到新高点6479点 非常接近6500点 由于明日为台指结算日且本人认为盘势暂时无法冲高6500之上 所以我今天在选择权市场布局6组卖权多头价差
sell 07-6500 call 6口 成交在13.50 and buy 07-6600 call 6口 成交在0.3 合共12口单 6组 花了近3万元的成本 而我这6组卖权多头价差最大获利为｛13.5-0.3-3(手续费)｝*6组*1点50元=3060 明日结算只要在6510.2之下我将都获利 若结算在6500之下我会获得最大报酬3060元
而这样我的最大报酬率为3600/30000=10.2％　以两天的持有就可能会获的10.2％的利润 这样的获利还不错ㄅ

以上所言可知
第一 明日结算而今日6400-6500的call 因为期指的急拉也照成时间价值瞬间增加,造成不太合理或是太贵
的权利金这时 ..

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