期指當沖交易的訣竅

期指當沖交易的訣竅

壹.盤前策略擬定

a.國際股市

b.當日支撐,壓力(加權,台指,金融,電子,摩根,選擇權),切記:壓力不買,支撐不
殺

c.價差變化(註一),期指O.I變化(註二)

註一:期指在大部分的情況之下都呈現小幅度的正價差(期貨>現貨),原因為期貨
是在預期未來,所以價格中有隱含著利息的部分.然而在實際的交易過程當中,價
差會隨著盤勢的變化做調整.我將觀察所得簡述如下

a:觀察價差變化以摩台為主,台指為輔:摩台多為外資法人,較以波段操作為主,
所以盤中較不易出現忽正忽逆的情況.而台指的組成多為散戶,常常於盤勢大跌
或大漲時進場搶短,導致正逆價差不斷交互出現;較不具參考價值.

b.漲勢(樂觀)時=>正常是維持正價差(如逆價差則要小心反轉),但若正價差過
大,千萬別追價,多頭力道已用盡.

C.跌勢(悲觀)時=>正常是維持逆價差(如正價差則要小心嘎空),但若逆價差過
大,千萬別追殺,空頭力道已用盡.

註二:O.I(未平倉量)可以把他比喻成飛機的燃料,當O.I非常大時,表示市場已經
充滿了噴出或崩盤的動能,

a.買進1張新買單+賣出1張新賣單=>O.I增加一口

b.買進1張新買單+賣出1張舊買單=>O.I不變

c.回補一口舊賣單+賣出1張新賣單=>O.I不變

d.回補一口舊賣單+賣出1張舊買單=>O.I減少一口

價格 成交量 未平倉量 後市分析

+ + + 價漲量增,未平倉增加代表看好者眾,後市看漲

+ - + 價漲量縮,未平倉增加代表惜售,後市續漲

+ + - 價漲量增,未平倉減少代表多單開始出場;漲勢將減緩

+ - - 量價背離,未平倉減少代表多單持續出場,且追價不足;將反 ..

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